В чем суть гетероскедастичности?

1. –дисперсии случайных отклонений изменяются;
2. –дисперсии случайных отклонений постоянны;
3. –случайные отклонения взаимно оррелированны;
4. –случайные отклонения равны для всех наблюдений.

49. Какое из утверждений о гетероскедастичности не верно:

1. –гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина – Уотсона
2. –проблема гетероскедастичности обычно характерна для перекрестных данных;
3. –выводы по t –статистикам и F-статистике при гетероскедастичности являются ненадежными;
4. –не существует общего теста для анализа гетероскедастичности;

50. Укажите неверное применительно к автокорреляции выражение:

1. –дисперсии оценок коэффициентов остаются несмещенными.
2. –оценки коэффициентов перестают быть эффективными;
3. –выводы по t-и F – статистикам могут быть неверными;
4. –дисперсия регрессии является смещенной оценкой истинного значения:

 

IV раздел

Система эконометрических уравнений

1. Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:

а) системы взаимозависимых уравнений.

Б) системы рекурсивных уравнений;

в) системы независимых уравнений;

г) системы приведенных уравнений

д) системы показательных уравнений

2. Эндогенные переменные – это:

а) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через ;

б) значения зависимых переменных за предшествующий период времени.

В) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через .;

г) переменные, которые зависят от предшествующего момента времени

д) внешнеэкономические переменные

3. Экзогенные переменные – это:

а) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через ;

б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через ;

в) значения зависимых переменных за предшествующий период времени.

Г) переменные, которые зависят от предшествующего момента времени

д) переменные, которые не зависят от предшествующего момента времени

4. Лаговые переменные – это:

а) значения зависимых переменных за предшествующий период времени

б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через ;

в) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через .;

г) переменные, которые зависят от предшествующего момента времени

д) внешнеэкономические переменные

5. Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:

а) приведенную форму модели;

б) рекурсивную форму модели;

в) независимую форму модели;

г) зависимую форму модели;

д) стандартную форму модели

6. Модель идентифицируема, если:

а) число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.

Б) число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов;

в) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов;

г) число приведенных коэффициентов больше или равно числу структурных коэффициентов;

д) число параметров структурной модели не равно числу параметров приведенной формы модели.

7. Модель неидентифицируема, если:

а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов;

б) число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов;

в) число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.

Г) число приведенных коэффициентов больше или равно числу структурных коэффициентов;

д) число параметров структурной модели не равно числу параметров приведенной формы модели.

8. Модель сверхидентифицируема, если:

а) число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов;

б) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов;

в) число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.

Г) число приведенных коэффициентов больше или равно числу структурных коэффициентов;

д) число параметров структурной модели не равно числу параметров приведенной формы модели.

9. Уравнение идентифицируемо, если:

а) ;

б) ;

в) .

Г)

д)

10. Уравнение неидентифицируемо, если:

а) ;

б) ;

в) .

Г)

д)

11. Уравнение сверхидентифицируемо, если:

а) ;

б) ;

в).

г)

д)

12. Для определения параметров точно идентифицируемой модели:

а) применяется косвенный МНК;

б) применяется двух

шаговый МНК;

в) ни один из существующих методов применить нельзя.

Г) применяется обобщенный МНК

д) применяется традиционный МНК

13. Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:

а) применяется двухшаговый МНК;

б) применяется косвенный МНК;

в) ни один из существующих методов применить нельзя.

Г) применяется обобщенный МНК

д) применяется традиционный МНК

14. Для определения параметров неидентифицируемой модели:

а) ни один из приведенных методов применить нельзя.

Б) применяется косвенный МНК;

в) применяется двухшаговый МНК;

г) применяется обобщенный МНК

д) применяется традиционный МНК

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: