Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Автокорреляцией уровней ряда называют




а) корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда

б) регрессионную зависимость между последовательными уровнями временного ряда

в) дисперсионную зависимость между последовательными уровнями временного ряда

г) корреляционную зависимость между последовательными уровнями постоянного ряда

д) регрессионную зависимость между последовательными уровнями постоянного ряда

Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, называют

а) лагом

б) моментом

в) коэффициентом

г) множеством

д) интервалом

Коэффициент автокорреляции характеризует

а) тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

б) тесноту связи текущего и предыдущего уровней ряда

в) тесноту только нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

г) тесноту линейной связи текущего уровня ряда

д) тесноту линейной связи предыдущего уровня ряда

Автокорреляционной функцией временного ряда называют

а) последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго и т.д. порядков

б) последовательность коэффициентов автокорреляции высших уровней порядков

в) последовательность коэффициентов автокорреляции низших уровней порядков

г) последовательность коэффициентов авторегрессии уровней первого, второго и т.д. порядков

д) последовательность коэффициентов автокорреляции убывающей тенденции

График зависимости автокорреляционной функции временного ряда называется

а) коррелограммой

б) дистограммой

в) гистограммой

г) пиктограммой

д) структурограммой

Для построения трендов не применяется следующая функция

а)

б)

в)

г)

д)

Если временной ряд имеет линейную тенденцию, то

а) его соседние уровни тесно коррелируют

б) его соседние уровни тесно регрессируют

в) его последующие уровни тесно коррелируют

г) его предыдущие уровни тесно коррелируют

д) его уровни не коррелируют

12. Аддитивная модель временного ряда имеет вид:

а) ;

б) ;

в) .

Г)

д)

13. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

а) ;

б) ;

в) .

Г)

д)

Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, то

а) строят аддитивную модель временного ряда

б) строят мультипликативную модель временного ряда

в) выравнивают исходный временной ряд

г) рассчитывают значение сезонной компоненты

д) устраняют сезонную компоненту

Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

а) строят мультипликативную модель временного ряда

б) строят аддитивную модель временного ряда

в) выравнивают исходный временной ряд

г) рассчитывают значение сезонной компоненты

д) устраняют сезонную компоненту

16. Прогнозное значение уровня временного ряда в аддитивной модели есть

а) сумма трендовой и сезонной компонент

б) произведение трендовой и сезонной компонент

в) разница трендовой и сезонной компонент

г) сумма трендовой и случайной компонент

д) произведение сезонной и случайной компонент

17. Прогнозное значение уровня временного ряда в мультипликативной модели есть

а) произведение трендовой и сезонной компонент

б) сумма трендовой и сезонной компонент

в) разница трендовой и сезонной компонент

г) сумма трендовой и случайной компонент

д) произведение сезонной и случайной компонент

В аддитивной модели расчет ошибки производится по формуле

а)

б)

в)

г)

д)

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...