 |
Вопросы для экзамена по дисциплине Эконометрика
|
|
|
|
Вопросы для экзамена по дисциплине Эконометрика
1. Эконометрика как наука
2. Предмет эконометрики
3. Цели и задачи эконометрики
4. Критерии и принципы эконометрики
5. Основные этапы эконометрического моделирования
6. Парная регрессия и корреляция в экономических исследованиях
7. Парные нелинейные регрессии
8. Множественная регрессия и корреляция
9. Система эконометрических уравнений
10. Применение эконометрических моделей
11. Изучение взаимосвязей по временным рядам
12. Динамические эконометрические модели
13. Коэффициент корреляции
14. Вероятностное моделирование ошибок
15. Финансовая эконометрика. Объекты исследования
16. Анализ производства и издержек
17. Типы производственных функций
18. Производственная - функция Кобба – Дугласа
19. Функции издержек
20. Анализ спроса и предложения
21. Анализ инвестиций и основных фондов
22. Классификация и компонентный анализ рядов динамики
23. Методология регрессионного анализа тенденции временного ряда
24. Моделирование сезонных и циклических колебаний временного ряда
25. Методы выявления периодической компоненты
26. Методы изменения устойчивости тенденций динамики
27. Моделирование тенденции ряда динамики при наличии структурных изменений
28. Регрессионный анализ связных динамических процессов
29. Метод отклонения от тренда
30. Метод последовательных разностей
31. Метод включения в уравнение регрессии фактора времени
32. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках.
33. Теория коинтеграции временных рядов
34. Корреляционный анализ временных рядов данных
35. Оценка точности и адекватности регрессионной модели
|
|
|
36. Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки. Тест Голдфельда-Квандта
37. Неоднородность данных в регрессионном смысле. Использование фиктивных переменных в регрессионных моделях
38. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Примеры нелинейных моделей регрессии.
39. Линейная и степенная модели множественной регрессии: интерпретация параметров
40. Проблема идентифицируемости модели. Необходимое и достаточное условия идентифицируемости
41. Проблема идентифицируемости модели. Двухшаговый метод наименьших квадратов
42. Теорема Гаусса-Маркова
43. Проверка значимости уравнения регрессии в целом и его коэффициентов
44. Стандартизованная и естественная формы уравнения множественной регрессии.
Интерпретация параметров
45. Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки. Тест Уайта
46. Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки. Тест Глейзера
47. Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции. Тест Бреуша-Годфри
48. Коэффициент эластичности. Его смысл и определение.
49. Определение тесноты связи между факторами: линейный коэффициент корреляции, коэффициент детерминации.
50. Свойства коэффициентов регрессии.
51. Случайный член, причины его существования.
52. Лаг, лаговые переменные.
53. Модели с переменной структурой (фиктивные переменные)
54. Оценка статистической значимости множественного уравнения регрессии, F-критерий Фишера.
55. Ограничения модели множественной регрессии.
56. Идентификация параметров множественной регрессии МНК.
57. Эластичность функции
58. Экспоненциальное сглаживание временного ряда
59. Достаточное условие идентифицируемости
60. Метод максимального правдоподобия
Экзаменационные билеты
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №1 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||
| 1. Анализ инвестиций и основных фондов.
2. Анализ производства и издержек. 3. Задача. Определить параметры парной регрессии графическим методом, если известны следующие координаты: А(11; 43) и В(19; 57) | ||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №2 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Анализ спроса и предложения. 2. Вероятностное моделирование ошибок. 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №3 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Динамические эконометрические модели. 2. Изучение взаимосвязей по временным рядам. 3. Задача. Рассчитать параметры парной нелинейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №4 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||||
| 1. Классификация и компонентный анализ рядов динамики 2. Корреляционный анализ временных рядов данных 3. Задача. Рассчитать параметры множественной линейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx+cx1
| ||||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №5 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ |
| 1. Коэффициент корреляции 2. Критерии и принципы эконометрики 3. Задача. Определить параметры парной регрессии графическим методом, если известны следующие координаты: А(11; 45) и В(19; 68) | ||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №6 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||||
| 1. Метод включения в уравнение регрессии фактора времени
2. Метод отклонения от тренда 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №7 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Метод последовательных разностей 2. Методология регрессионного анализа тенденции временного ряда 3. Задача. Рассчитать параметры парной нелинейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №8 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||||
| 1. Методы выявления периодической компоненты 2. Методы изменения устойчивости тенденций динамики 3. Задача. Рассчитать параметры множественной линейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx+cx1
| ||||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №9 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ |
| 1. Множественная регрессия и корреляция 2. Моделирование сезонных и циклических колебаний временного ряда 3. Задача. Определить параметры парной регрессии графическим методом, если известны следующие координаты: А(08; 45) и В(24; 68) | ||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №10 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||||
| 1. Моделирование тенденции ряда динамики при наличии структурных изменений
2. Основные этапы эконометрического моделирования 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №11 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. 2. Парная регрессия и корреляция в экономических исследованиях 3. Задача. Рассчитать параметры парной нелинейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №12 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Парные нелинейные регрессии 2. Предмет эконометрики 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №13 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ |
| 1. Применение эконометрических моделей 2. Производственная - функция Кобба – Дугласа 3. Задача. Определить параметры парной регрессии графическим методом, если известны следующие координаты: А(11; 19) и В(19; 11) | ||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №14 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Регрессионный анализ связных динамических процессов 2. Система эконометрических уравнений 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №15 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Теория коинтеграции временных рядов 2. Типы производственных функций 3. Задача. Рассчитать параметры парной нелинейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №16 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||||
| 1. Финансовая эконометрика. Объекты исследования
2. Функции издержек 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №17 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ |
| 1. Цели и задачи эконометрики 2. Эконометрика как наука 3. Задача. Определить параметры парной регрессии графическим методом, если известны следующие координаты: А(4; 9) и В(5; 11) | ||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №18 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ |
| 1. Анализ инвестиций и основных фондов. 2. Анализ производства и издержек. 3. Задача. Определить параметры парной регрессии графическим методом, если известны следующие координаты: А(11; 43) и В(19; 57) | ||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №19 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Анализ спроса и предложения. 2. Вероятностное моделирование ошибок. 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №20 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Динамические эконометрические модели. 2. Изучение взаимосвязей по временным рядам. 3. Задача. Рассчитать параметры парной нелинейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №21 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||||
| 1. Классификация и компонентный анализ рядов динамики 2. Корреляционный анализ временных рядов данных 3. Задача. Рассчитать параметры множественной линейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx+cx1
| ||||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №22 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ |
| 1. Коэффициент корреляции 2. Критерии и принципы эконометрики 3. Задача. Определить параметры парной регрессии графическим методом, если известны следующие координаты: А(11; 45) и В(19; 68) | ||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №23 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Метод включения в уравнение регрессии фактора времени 2. Метод отклонения от тренда 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №24 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Метод последовательных разностей 2. Методология регрессионного анализа тенденции временного ряда 3. Задача. Рассчитать параметры парной нелинейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №25 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||||
| 1. Методы выявления периодической компоненты 2. Методы изменения устойчивости тенденций динамики 3. Задача. Рассчитать параметры множественной линейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx+cx1
| ||||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №26 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ |
| 1. Множественная регрессия и корреляция 2. Моделирование сезонных и циклических колебаний временного ряда 3. Задача. Определить параметры парной регрессии графическим методом, если известны следующие координаты: А(08; 45) и В(24; 68) | ||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №27 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Моделирование тенденции ряда динамики при наличии структурных изменений 2. Основные этапы эконометрического моделирования 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №28 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. 2. Парная регрессия и корреляция в экономических исследованиях 3. Задача. Рассчитать параметры парной нелинейной регрессии методом наименьших квадратов, если известно, что: Y=a+bx
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №29 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ | ||||
| 1. Парные нелинейные регрессии 2. Предмет эконометрики 3. Задача. Определить параметры парной регрессии методом наименьших квадратов, если известно следующее: у=a+вх2+сх5
| ||||||
| Нижегородский филиал МИИТ | Экзаменационный билет №30 По дисциплине «Эконометрика» для специальности «Экономическая безопасность» студентов 2 курса | Утверждено Директор филиала _________ |
| 1. Применение эконометрических моделей 2. Производственная - функция Кобба – Дугласа 3. Задача. Определить параметры парной регрессии графическим методом, если известны следующие координаты: А(11; 19) и В(19; 11) | ||
|
|
|
