 |
Особенности эконометрического метода.
|
|
|
|
Понятие, предмет, задачи эконометрики.
Эконометрика – быстро развивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.
– наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
Эконометрика – единство трех составляющих: экономической теории, экономической статистики и приложений математики к экономике – устанавливающее количественные меры экономическим отношениям.
Эконометрика – наука о связях экономически х явлений.
Термин эконометрики ввел бухгалтер П.Цьемпа в 1910г. в Австро-Венгрии.
«Эконометрика» = греч =«экономика» + «метрика» = измерение в экономике.
В 1929г. эконометрист Гриллихес подчеркивал значение эконометрического подхода на микро- и макроуровне. Он писал: «Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира, поэтому мы говорим о микро- и макроэкономике».
Основное внимание в эконометрике уделяется следующим методам:
1. регрессионный анализ – для оценки уравнений, которые в наибольшей степени соответствуют совокупности уравнений, зависимых и независимых переменных. Эти уравнения позволяют предсказать значения зависимой переменной для заданного значения независимой (т.е. прогнозировать).
2. система эконометрических уравнений;
3. моделирование временных рядов;
4. динамические эконометрические модели.
Основные этапы развития эконометрики.
Первоначальные попытки количественных исследований в экономике относятся к 17 в. «Политические арифметики» - В.Петти, Г.Кинг, Ч.Давенант. круг их интересов был связан с практическими вопросами: налогообложением, денежным обращением, международной торговлей и финансами.
|
|
|
Существенным толчком явилось развитие статистической теории в трудах Ф.Гальтона, К.Пирсона, Ф.Эджворта. появились первые применения парной корреляции (связь между уровнем бедности и формами помощи бедным).
Многие исследователи признают первой эконометрической работой книгу амер. ученого Г.Мура «Законы зарплаты: эссе по статистической экономике» (1911). Он использовал все достижения теории корреляции, регрессии, анализа динамических рядов. К этому же периоду относится первое применение итальянским ученым Р.Бенни метода множественной регрессии для оценки функции спроса.
Значительной вехой в формировании эконометрики явилось построение экономических барометров, прежде всего так называемого гарвардского барометра (У.Персонс и У.Митчелл). Он состоял из 5 групп показателей, в дальнейшем сведенных в три кривые (фондовый, товарный и денежный рынки).
В этот же период делались эконометрические построения, использующие методы гармонического анализа и периодограмм-анализа (Г.Мур).к 30-м гг. сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку.
29 декабря 1930г. по инициативе И.Фишера, Р.Фриша, Я.Тинбергена и др. было создано эконометрическое общество («эконометрика»). С 1933г. под редакцией Р.Фриша стал издаваться журнал «Эконометрика». В 1941г. появился первый учебник по эконометрике.
Другим важным событием стало появление компьютеров с высоким быстродействием и мощной оперативной памятью. Существенное развитие получил статистический анализ временных рядов.
В настоящее время эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей – от больших макроэкономических моделей до малых коинтеграционных.
Другой вариант
17в. шк. «Политич-е арифметики» - использовали в своих исслед-ях в сфере налогооблаж-я, ден.обращ-я, м/днар торговли и финансах цифры и факты.(Пети, Кинг)
|
|
|
18в. Гальтон, Пирсон, Эджворта. Первые применения парной корреляции (исследование Юла связи м/д ур-ем бедности и формами помощи бедным).
19.в 1ое применение Бонини метода множ. регрессии для оценки функции спроса. Исследования по цикличности экономики.
20в. 1930г. – создание эк-ческого общ-ва – Фишер, Фриш, Тимберген, Андерсон. Официально дали название науки –эконометрика.
70е.гг. – в связи с компьютеризацией сущ-ое развитие получил стат-ий анализ временных рядов.
В наст.время Э располагает множ-ом разнообразн. типов моделей, как больших (с множ-ом ур-ий), так и маленьких (для реш-я специфич.проблем).
Особенности эконометрического метода.
Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе высшей статистики – на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании.
Первый момент – эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач – отражения особенностей экономических переменных и связей между ними.
Второй момент – это взаимодействие социально-экономических переменных, которое может рассматриваться как самостоятельная компонента в уравнении регрессии. Например, имеем регрессию:
Конечно, эффект взаимодействия (в данном случае параметр b3) может оказаться статистически незначимым. Поэтому гипотезы о нелинейности и не аддитивности связей не исключают особого внимания к проблеме применимости линейных и аддитивных уравнений регрессии.
Для проведения правильного анализа нужно знать всю совокупность связей между переменными. Одним из первых подходов к решению этой задачи является конфлюэнтный анализ, разработанный в 1934г. Р.Фришем. он предложил изучать целую иерархию регрессий между всеми сочетаниями переменных. Анализируя регрессии с разным числом переменных, Р.Фриш обнаружил «эффект деградации» коэффициентов регрессии: если в регрессию включается много переменных, имеющих линейные связи друг с другом, то коэффициенты регрессии имеют тенденцию возвращаться к тем значениям, которые они имели в уравнении с меньшим числом переменных.
|
|
|
На основе изменения коэффициентов регрессии bi и множественного коэффициента детерминации R2 он разделил все переменные на полезные (их включение повышало R2), лишние (их ввод не изменял R2) и вредные (их ввод сильно изменял bi без заметного изменения R2).
Потребность в причинном объяснении корреляции привела американского генетика С.Райта к созданию метода путевого анализа, который основан на изучении всей структуры причинных связей между переменными.
Путевой анализ позволяет разложить величину коэффициента парной корреляции на 4 компоненты:
- прямое влияние одной переменной на другую;
- косвенное влияние;
- непричинная компонента, объясняемая наличием общих причин, воздействующих на одну и другую переменную;
- непричинная компонента, зависящая от неанализируемой в модели корреляции входных переменных. Если компоненты прямого и косвенного влияния равны 0, корреляция между переменными является ложной.
Путевой анализ позволил прояснить проблему ложной корреляции.
Эконометрический метод складывался в преодолении следующих неприятностей, искажающих результаты применения классических статистических методов:
- асимметричности связей;
- мультиколлинеарности объясняющих переменных;
- закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;
- эффекта гетероскедастичности, т.е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;
- автокорреляции;
- ложной корреляции;
- наличия лагов.
В качестве этапов эконометрического исследования можно указать:
- постановку проблемы;
- получение данных, анализ их качества;
- спецификацию модели;
- оценку параметров;
- интерпретацию результатов.
|
|
|
