 |
Методы расчета нетто-ставки и брутто-ставки
Величина нетто-ставки находится в прямой зависимости от величины риска. Для компенсации возможных непредвиденных отклонений (например, захват террористами теплохода с туристами) величины риска к нетто-ставке делается гарантийная (стабилизационная) надбавка, которую принято называть “дельта-надбавкой”. Возможны 2 варианта ее расчета:
1. Для каждого риска отдельно.
2. По нескольким видам риска сразу.
При первом варианте:
где То – основная часть нетто-ставки; n – кол-во заключенных договоров; Рсс – вероятность страхового случая; Rв – среднеквадратическое отклонение (дисперсия) страховых выплат при наступлении страховых случаев; Св – средняя выплата по одному договору страхования при наступлении страхового случая; a(g) – коэффициент, зависящий от гарантии безопасности g. Его значение может быть взято из таблицы:
| g | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,9986 |
| a | 1,0 | 1,3 | 1,645 | 2,0 | 3,0 |
Если нет данных о величине Rв, допускается вычисление рисковой надбавки по формуле:
При расчете надбавки по нескольким видам страхования используется выражение:
,
где m - коэффициент вариации страховой выплаты, который соответствует отношению среднеквадратического отклонения к ожидаемым страховым выплатам. Если i-й риск характеризуется вероятностью его наступления Pi, средним возмещением Свi и среднеквадратическим отклонением возмещений Rвi, то:
где i=1,2,…,m.
Если не известна ни одна из величин Rвi, то m вычисляется по формуле:
Формулы тем точнее, чем больше величины Pi и ni.
Нетто-ставка со 100 ед. страховой суммы рассчитывается по формуле:
То=(Св*Рсс*100)/Ссс.
n – общее количество договоров, заключенных за определенный период;
m – количество страховых случаев в n договорах;
Ссс – средняя страховая сумма;
Ci – страховая сумма при заключении i-го договора;
Св – средняя страховая выплата;
Свк – страх. выплата при к-ом страховом случае (к=1,…,m).
Предположим, страховая компания заключает договоры имущественного страхования. Пусть вероятность наступления страхового случая Р=0.02, средняя страховая сумма Ссс=1500р., среднее возмещение при наступлении страхового случая Св=500р., количество заключенных договоров n=500, доля нагрузки в структуре тарифа Н=30%. Данных о разбросе возможных возмещений нет Rв=0.
Основная часть нетто-ставки со 100р. страховой суммы определяется по формуле: То=(Св*Рсс*100)/Ссс=(500*0.02*100)/1500=0.67р.
Данных о величине разбросов Rв у страховой компании нет, поэтому рисковую надбавку вычисляем по формуле:
Для определения a(g) предположим, что страховая компания с вероятностью безопасности g=0.95 рассчитывает обеспечить непревышение возможных возмещений над собранными взносами. Тогда из таблицы a=1.645. Подставив значение в формулу, получим:
Нетто-ставка со 100 ед. страховой суммы равна:
Тнс=То+D=0.67+0.4=1.07 ед.
Брутто-ставка со 100 ед. страховой суммы равна:
Тбс=(100*Тнс)/(100-Н)=107:70=1.53 ед.
Если в страховом портфеле компании имеются разнородные риски (например, по имущественному и личному страхованию), то в этом случае основные части нетто-ставок (То) будут такими же, как при отдельных их расчетах, а рисковые надбавки определяются с добавлением коэффициента m. Расчет коэффициента произведем для следующих данных:
1. По имущественному страхованию Р=0.01; Ссс=500р.; Св=375р.; n=1000; Н=30%. Данных о разбросе возможных возмещений нет (Rв=0).
2. По личному страхованию Р=0.04; Ссс=140р.; Св=56р.; n=300; Н=30%. Средний разброс страховых выплат составляет 30р.
В первом случае получаем:
То=(Св*Рсс*100)/Ссс=(375*0.01*100)/500=0.75р.
Нетто-ставка со 100р. страховой суммы равна:
Тнс=То+D=0.75+0.47=1.22р.
Брутто-ставка со 100р. страховой суммы равна:
Тбс=(100*Тнс)/(100-Н)=(100*1.22)/(100-30)=1.74р.
Для второго риска:
То=(Св*Рсс*100)/Ссс=(56*0.04*100)/140=1.6р.
Тнс=То+D=1.6+0.83=2.43р.
Тбс=(100*Тнс)/(100-Н)=(100*2.43)/70=3.47р.
Коэффициент m вычисляется с учетом отсутствия среднего разброса страховых выплат (Rв) по первому риску:
|
Отсюда нетто-ставка для любого вида страхования, составляющего страховой портфель, равна:
Тп=То+Dп=То+0.54То=1.54То.
Окончательно нетто-ставка со 100р. страховой суммы будет равна:
При имущественном страховании (1-й вариант): Тп=1.54*0.75=1.16р.;
При личном страховании (2-й вариант): Тп=1.54*1.6=2.46р.;
Соответствующие брутто-ставки со 100р. страховой суммы равны:
1. Тбп=(1.16*100)/(100-30)=1.66р.;
2. Тбп=(2.46*100)/(100-30)=3.5р.;
Контрольные вопросы
1. Что такое сегментация страхового рынка?
2. Какие факторы учитываются страховщиком при работе с клиентами?
3. Дайте понятие маркетинга.
4. В чем заключается суть бенчмаркинга?
5. Из каких частей состоит брутто-ставка и каково их назначение?
Тест
1. Нетто-ставка предназначается для формирования ... страховщика.
a) прибыли
b) резервного фонда
c) страхового фонда
d) запасного фонда
2. Величина нетто-ставки определяется ... .
a) количеством страхователей
b) величиной риска
c) стажем работы страховщика на рынке
d) размерами планируемой прибыли страховщика
3. Дельта-надбавка служит для ... .
a) повышения привлекательности тарифов
b) уменьшения издержек страховщика
c) компенсации непредвиденных отклонений риска
d) продвижения страховых продуктов на рынок
4. Страховой тариф представляет собой ... .
a) денежную плату страхователя с единицы страховой суммы
b) выплату страхователю при наступлении страхового случая
c) среднеквадратическое отклонение (дисперсию) страховых выплат
d) сумму средств, аккумулированных в резервном фонде
5. Нагрузка предназначена для ... .
a) финансирования деятельности страховщика
b) исполнения обязательств страховщика перед страхователем
c) оптимизации распределения ресурсов страховщика
d) страхования аномальных и катастрофических рисков
