Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу! Архитектура Биология География Искусство История Информатика Маркетинг Математика Медицина Менеджмент Охрана труда Политика Правоотношение Разное Социология Строительство Физика Философия Финансы Химия Экология Экономика Электроника Расчет кредитного портфеля ОСБ №1801 ⇐ ПредыдущаяСтр 12 из 16Следующая ⇒ На рассмотрение Кредитным комитетом ОСБ №1801 представлены 10 заявок от физических и юридических лиц. Информация о физических лицах представлена в Приложении 2, о юридических лицах в Приложении 3. По оценкам специалистов Сбербанка вероятность невозврата кредита для физических лиц составляет 0,07. Вероятность погашения кредита в результате продажи имущества заемщика принята также на уровне 0,07. Таким образом, вероятность погашения кредита в срок платежными средствами заемщика составляет 0,86. Все кредиты для физических лиц отнесены к II категории качества. Для таких кредитов банк устанавливает величину резервов от 20 до 50% от суммы кредита. /12/ Информация для юридических лиц приведена в таблице 3.6.   Таблица 3.6 Информация о юридических лицах № Наименование	Вероятность			Категория качества
1	ЮЛ 1	0,86	0,08	0,06	3
2	ЮЛ 2	0,72	0,20	0,08	4
3	ЮЛ 3	0,84	0,10	0,06	2
4	ЮЛ 4	0,85	0,12	0,03	3

Для оценки стоимости жилой недвижимости (квартир) заемщиков –физических лиц использовалось уравнение (3.4). Результаты оценки представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 Результаты оценки стоимости жилой недвижимости

Информация об оценке стоимости имущества юридических лиц предоставлена ОСБ №1801. Предполагаемый кредитный портфель ОСБ №1801 представлен в таблице 3.8. Сумма кредита для физических лиц учитывает первоначальный взнос в размере 20%.

Таблица 3.8 Предполагаемый кредитный портфель

Таким образом, общая сумма предполагаемого кредитного портфеля составляет 30 272 844,96 руб. Его структура приведена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 Структура предполагаемого кредитного портфеля

Для Расчетов кредитного портфеля используется пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2007 /27/.

 Данный пакет обладает следующими достоинствами:

-  распространенность и доступность пакета;

- относительная простота использования;

- возможность решения оптимизационных линейных и нелинейных задач (надстройка «Поиск решения»)

- широкие возможности визуализации результатов.

Для каждого клиента j, подавшего заявку на получение кредита, разработана «Карточка клиента» (Приложение 4). В нее вводятся следующие данные (таблица 3.9).

 Таблица 3.9 Данные о клиенте.

№	Наименование показателя	Переменная
1	Наименование	-
2	Доход банка
4	Рыночная стоимость имущества с учетом дисконтирования
5	Сумма кредита
6	Вероятность того, что кредит погашен в срок
7	Вероятность погашения кредита в результате реализации имущества заемщика
8	Вероятность невозврата кредита

Данные о клиентах приведены в Приложении 5.

Для каждого клиента j рассчитываются статистические характеристики дохода банка при работе с клиентом j:

· ожидаемый доход ;

· дисперсию дохода ;

· стандартное отклонение дохода .

Результаты расчетов статистических характеристик приведены в таблице 3.10

Таблица 3.10 Статистические характеристики дохода банка

№	Наименование клиента	Ожидаемый доход	Дисперсия дохода	Стандартное отклонение дохода
1	ФЛ 1	535261,1716	69124999930	535261,1716
2	ФЛ 2	576272,9658	68886441417	576272,9658
3	ФЛ 3	572311,2117	1,35914E+11	572311,2117
4	ФЛ 4	399658,5068	33132589545	399658,5068
5	ФЛ 5	676655,722	1,50106E+11	676655,722
6	ФЛ 6	297038,9682	31269467019	297038,9682
7	ЮЛ 1	3310000	4,0389E+12	3310000
8	ЮЛ 2	1334000	1,59426E+12	1334000
9	ЮЛ 3	5708000	1,21923E+13	5708000
10	ЮЛ 3	333000	1,34151E+11	333000

По таблице видно, что банк получит наибольший ожидаемый доход при работе с юридическими лицами, наименьший – с физическими лицами. Риск при работе с юридическими лицами значительно выше риска при работе с физическими лицами.

В соответствии с Положением №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» для каждого клиента определена величина обязательного резерва, соответствующая максимальному уровню для каждой группы качества.

Поскольку собственный капитал Сбербанка России значительно превышает сумму кредитов по представленным заявкам, то ограничения по крупным кредитным рискам и по рискам на одного заемщика в расчете не рассматривались.

Максимальная сумма кредитов, которую ОСБ №1801 может выдать без согласования с вышестоящими подразделениями, составляет 45 000 000 руб. Банк ограничивает выдачу кредитов 2-й группы качества 20 000 000 руб., а для 3-й и 4-й по 10 000 000 руб.

Ориентировочная сумма выплачиваемых банком процентов по депозитам составляет 50 000 руб. Минимальная сумма выдаваемых кредитов составляет 20 000 000 руб.

Для реализации моделей (2.41) и (2.45) разработана программа в Microsoft Office Excel 2007, которая использует информацию из «Карточек клинетов» для решения задачи формирования кредитного портфеля. Для решения задачи оптимизации используется надстройка «Поиск решения». Пример диалогового она надстройки представлен на рисунке 3. 4

Рисунок 3.4 Надстройка «Поиск решения»

Решение задачи максимизации ожидаемого дохода банка от кредитного портфеля по модели (2.41) приведено в таблице 3.11

Таблица 3.11 Решение задачи максимизации ожидаемого дохода банка

Кредитный портфель банка при этот составляет 18272845 руб.

Ожидаемый доход банка составит 8765199 руб.

Структура кредитного портфеля приведена на рисунке 3.5

Рисунок 3.5 Кредитный портфель банка при максимизации ожидаемого дохода

Решение задачи минимизации риска кредитного портфеля банка при указанных ограничениях совпадает с решением задачи максимизации ожидаемого дохода. Возможно это связано с тем, что для клиентов, которым отказано в получении кредита, характерно соотношение низкого ожидаемого дохода и высокого риска. Напротив, для клиентов, которые получат кредит, характерно соотношение высокого ожидаемого дохода и невысокого риска.