 |
Статистический метод
|
|
|
|
Собирается инфо о прибылях и убытках за определённый период (несколько лет).
Определяется
· средняя величина
· дисперсия
· среднее квадратическое отклонение
Кср=ΣК(i)*р
۵=корень из(Σ(Кi-Кср)^2*рi)
Кv=۵/Кср-коэфф вариации (показывает величину колеблемости рез-тов или же риск, приходящийся на 1ед доходности. Вывод: если 0-10% то допустимая колеблемость, 10-25% умеренная, высокая.
Данный подход предполагает, что оценка рисков будущих событий возможна на основе анализа предыдущих результатов. Простые расчёты (+), требует много информации (-)
7) Метод затраты-эффективность, при котором величина риска R рассматривается как показатель, обратный показателю эффективности того или иного решения.
Преимущество того метода – с одной стороны оценивается возможный эффект от какого-либо инновационного решения, а с другой стороны, оценивает возможные затраты, связанные с реализацией нововведения.
Э - показатель эффективности решения, нововведения.
Э = Ц * К * Т * Рт * Рк / Зт
Ц – предполагаемая продажная цена 1 единицы новой продукции после реализации проекта
К – предполагаемое количество реализации данного вида новой продукции после реализации проекта
Т – жизненный цикл новшества (временной показатель) – в годах, месяцах, определяется как разница между сроком снятия нового изделия с производства и сроком освоения.
Рт – вероятность технологического успеха - возможность использования конструкторских идей в новой усовершенствованной продукции
Рк – вероятность коммерческого успеха - возможность сбыта новой продукции на рынке с получением ожидаемой прибыли
Зт – совокупные затраты, связанные с освоением, производством и сбытом новой продукции по данному проекту.
|
|
|
Эффективнее будет то решение, в котором величина Э больше, а значит, величина риска меньше.
а) Критерий Вальда – критерий «максимин» - критерий гарантированного результата. Применяется в таблице 1 и позволяет выявить тот вариант, который обеспечивает наилучший результат в условиях наихудшей обстановки
б) Критерий Сэвиджа – критерий «минимакс» - критерий наименьшего время. Применяется к таблице 2 и позволяет выявить тот вариант, при котором максимальные потери в условиях наихудшей обстановки будут наименьшими.
в) Критерий Лапласа – критерий недостаточного обоснования – применяется как для 1-ой, так и для 2-ой таблицы, при этом считается, что у нас нет оснований предпочесть тот или иной сценарий как наиболее вероятный, поэтому они считаются равновероятными (равновозможными). Если этот критерий используется для 1-ой таблицы, то выбор производится в пользу решения с наибольшим среднеарифметическим результатом, а если по 2-ой – то выбор в пользу решения с наименьшим среднеарифметическим показателем риска.
г) Критерий оптимизма – критерий «максимакс» - используется для 1-ой таблицы и позволяет выявить тот вариант решения, при котором возможно достижение наилучшего результата.
д) Критерий математического ожидания, используется для обеих таблиц. Используется в том случае, когда известны вероятности того или иного развития событий. Если этот критерий применяется к 1 таблице, то решений – максимальный средневзвешенный результат, к 2 таблице – с минимальным средневзвешенным показателем риска.
е) Критерий Гурвица позволяет выявить вариант решения с учетом склонности конкретного лица к риску или к осторожности. Применяется для обоих таблиц.
a. Таблица 1:
b. 
K – 
Качественный анализ имеет своей главной задачей определить возможные виды риска, факторы, влияющие на уровень риска, а также и потенциальные области риска.
|
|
|
Все факторы, влияющие на степень риска, можно подразделить на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся политическая и экономическая ситуация в стране и за её пределами, законодательно-правовая основа предпринимательской деятельности, налоговая система, конкуренция, стихийные бедствия и др. К внутренним можно отнести экономическую стратегию, степень использования ресурсов в производственно-хозяйственной деятельности, квалификацию работников, качество менеджмента и др.
Методы кач анализа:
1. Метод использования аналогов. Заключается в отыскании и использования сходства между предметами, явлениями, системами. Используется в крайнем случае, когда невозможно использовать другие методы оценки риска. Недостаток – субъективизм, т.к. большое значение имеют знания и опыт аналитика.
2. Метод экспертных оценок. Заключается в исследовании мнений опытных экономистов, выступающих в роли экспертов. Каждому независимому эксперту предоставляется перечень возможных рисков и предлагается оценить по спец. шкале вероятность их наступления. Затем оценки экспертов подвергаются анализу на их противоречивость – они должны удовлетворять правилу: максимально допустимая разница между оценками 2х экспертов по любому виду риска не должна превышать 50 баллов, что позволяет устранить кардинальные различия в оценках экспертов. В итоге получают эксперт. оценки вероятностей допустимого критич. риска или оценки наиб. вероятных потерь. Большое значение имеет правильный подбор экспертов.
|
|
|
