 |
3. Актуарные расчеты. Роль и задачи актуариев страховой компании
|
|
|
|
3. Актуарные расчеты. Роль и задачи актуариев страховой компании
Актуарные расчеты – процесс, в ходе которого определяются расходы, необходимые на страхование того или иного объекта
Основные задачи актуарных расчетов:
1. исчисление и группировка рисков в рамках страховой совокупности
2. оценка частот страховых событий
3. определение распределения ущерба в случае страхового события как по отд. рискам, так и по портфелю в целом
4. обоснование расходов на ведение дела
5. определение величины страх. запаса (капитала), обеспечивающего выживание (неразорение) компании с определенной возможностью
6. анализ возможности повышения устойчивости компании с помощью перестрахования и расчет платы за перестрахование при различных условиях договора в перестраховании.
7. оценка положения страховой компании на страховом рынке и, в зависимости от ситуации, формирование подтверждаемых расчетами рекомендаций по укреплению позиций компании и т. д.
Андеррайтинг – процесс изучения возможности страхования определенного риска и возможность принятия этого риска страховой компанией
Основная задача актуария – описание и обоснование моделей распределения, используемых для аппроксимации числа страховых случаев в договоре.
содержание
4. Виды договоров страхования по способу распределения ответственности за риск
Удержание риска – это доля риска, ответственность за который несет одна из сторон
По способу распределения ответственности за риск страхование:
1. Полное (страх., покрывающее весь риск)
У=Х
2. Частичное (ограничивает ответственность страховщика, оставляя часть риска на удержание страх-ля за уменьш. страховой премии)
|
|
|
а) пропорциональное: У=аХ или У= S/С * X
б) непропорциональное
· страхование по системе первого риска
Система первого риска – это ущерб, нанесенный в результате страх. случая, возвращенный полностью только в пределах суммы, указанной в договоре. Если убыток больше основной суммы, то расходы на его компенсацию несет сам страхователь:
· Страхование предельных рисков – страхование самых крупных рисков
· Страхование с франшизой L.
Франшиза (L) – невозмещ. часть убытка
Существует 3 вида франшизы:
- безусловная = вычитаемая. Ущерб возмещается страхователю, если убыток превысил установленную сумму – франшизу (L), за вычетом из величины убытков франшизы. Если убыток ниже L, то возмещение не производится
- условная = невычитаемая. Если ущерб превысил L, то он оплачивается полностью. Убытки, не превышающие значение L, не возмещаются
- совокупная (смешанная). Все понесенные страхователем убытки складываются за опред. период времени и из суммарного убытка вычитаются величины франшизы L
Пример: Цена объекта (С) сост-т 150 000 ед. В теч. 1 года произошло 5 ущербов по объекту страх-я:
| Ущербы/Договоры | Х1=5 | Х2=15 | Х3=30 | Х4=70 | Х5=130 | Сумма(ХУ) |
| 1) полная защита У=Х | ||||||
| 2) пропорцион. Защита S=0, 8C=120 Y=0, 8x | ||||||
| 3) по правилу перв. Риска: S=0, 8c=120 Y=X, если X< =S и Y=S, если X> S | ||||||
| 4) условная франшиза L=0, 2C=30 Y=0, если X< L и Y=X, если X> =L | ||||||
| 5) безусловная франшиза L=0, 2c=30 Y=0, если X< L и Y=X-L, если X> =L | ||||||
| 6) смешанная франшиза L=0, 2c=30 Y=СУММ(Xi)-L |
С=150 у. е. Х-ущерб, У-возмещ, S-страх. сумма
Методы страхования
В договоре частичного страхования необходимо учитывать 2 момента: 1. Необходимо рассчитать (оценить) параметры нового распределения, указанного снизу в случае условной франшизы и сверху по договорам 1 порядка, указанного и уменьшенного на сумму франшизы в случае безусловной франшизы
|
|
|
2. кроме того, при использовании франшизы, поскольку по части страховых случаев, убыток в которых не превысил L, страховщик не выплачивает возмещение, вер-ть выплаты по страховому случаю уменьшается. Также изменится и распределение числа исков.
содержание
|
|
|
