 |
Балтийский институт экономики и финансов
|
|
|
|
    
| Библиотека Балтийского института экономики и финансов Ю. Я. Настин Эконометрика Учебное пособие Калининград 2004 |
БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
(БИЭФ)
Ю. Я. Настин
Эконометрика
Учебное пособие
Калининград, 2004
ББК 65в6
Автор: Юрий Яковлевич Настин, канд. экон. наук, доцент
Рецензент: Владимир Алексеевич Дмитровский, канд. физ. -мат. наук, доцент.
Учебное пособие посвящено эконометрическим методам и моделям. По содержанию соответствует требованиям образовательного стандарта для студентов вузов специальностей 060500 " Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 060400 " Финансы и кредит".
В пособии основное внимание уделено математическим методам и меньшее - прикладным моделям, что обусловлено стремлением не допустить разрастания объема и чрезмерного усложнения материала.
Может быть использовано в учебном процессе и для системы повышения квалификации специалистов, занимающихся анализом и прогнозированием социально-экономических процессов, маркетинговыми исследованиями.
Печатается по решению Ученого совета БИЭФ, протокол №1 от 29 января 2004 г.
Ó БИЭФ, 2004.
Ó Настин Ю. Я., 2004.
Содержание
Введение................................................................................................................................ 4
1. Основные понятия эконометрики............................................................................... 8
1. 1. Концепция эконометрического моделирования.................................................................. 8
|
|
|
1. 2. Данные наблюдений для эконометрического моделирования.......................................... 11
1. 3. Линейная регрессионная модель...................................................................................... 13
1. 4. Модель в форме системы одновременных уравнений..................................................... 14
1. 5. Этапы эконометрического моделирования....................................................................... 14
2. Парный регрессионный анализ.................................................................................... 17
2. 1. Линейная парная регрессия.............................................................................................. 17
2. 2. Связь коэффициентов регрессии и корреляции............................................................... 19
2. 3. Основные положения регрессионного анализа................................................................ 20
2. 4. Качество оценок параметров bo, b1 и s2: теорема Гаусса-Маркова и метод максимального правдоподобия.............................................................................................. 21
2. 5. Доверительный интервал для функции регрессии............................................................ 23
2. 6. Доверительный интервал для индивидуальных значений 
............................................ 24
2. 7. Доверительный интервал для параметров регрессии...................................................... 25
2. 8. Оценка значимости уравнения регрессии......................................................................... 25
3. Множественный регрессионный анализ.................................................................... 27
3. 1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии........................... 29
3. 2. Оценка параметров классической множественной регрессионной модели МНК.............. 30
3. 3. Сравнение влияния объясняющих переменных................................................................ 31
3. 4. Выборочные оценки и доверительные интервалы............................................................ 32
3. 5. Оценка значимости и адекватности множественной регрессии......................................... 34
4. Практические вопросы построения регрессионных моделей 35
|
|
|
4. 1. Мультиколлинеарность и отбор значимых факторов....................................................... 36
4. 2. Линейные регрессионные модели с атрибутивными факторами....................................... 39
4. 3. Критерий Чоу: объединение регрессий............................................................................ 40
4. 4. Нелинейные регрессионные модели: классификация и примеры...................................... 40
4. 5. Функции эластичности...................................................................................................... 41
4. 6. Производственная функция Кобба-Дугласа...................................................................... 43
4. 7. Частные коэффициенты корреляции................................................................................ 43
5. Регресионные модели временных рядов и прогнозирование 46
5. 1. Структура и классификация временных рядов................................................................. 46
5. 2. Автокорреляционная функция.......................................................................................... 47
5. 3. Сглаживание временного ряда и прогнозирование........................................................... 48
6. Обобщенная линейная модель множественной регрессии 52
6. 1. Признаки обобщенной линейной модели.......................................................................... 52
6. 2. Обобщенный метод наименьших квадратов..................................................................... 53
6. 3. Сущность и последствия гетероскедастичности.............................................................. 54
6. 4. Тесты на гетероскедастичность........................................................................................ 55
6. 5. Устранение гетероскедастичности взвешенным МНК........................................................ 57
6. 6. Автокорреляция остатков временного ряда и тесты на ее наличие.................................. 58
6. 7. Идентификация временного ряда и устранение автокорреляции..................................... 60
7. Регрессионные динамические модели...................................................................... 63
7. 1. Последствия и причины стохастичности регрессоров..................................................... 63
7. 2. Устранение коррелированности регрессоров и ошибок методом инструментальных переменных............................................................................................... 64
Приложение 1....................................................................................................................... 66
Приложение 2....................................................................................................................... 79
|
|
|
Библиографический список.............................................................................................. 82
|
|
|
