 |
Определение уровня риска и его размерность
|
|
|
|
Введение
Сегодня в деятельности руководителей различных компаний особое место начинает занимать управление рисками (риск-менеджмент). Суть риск-менеджмента заключается не в исключении рисков, что просто невозможно, а в их оптимизации и получении максимальной выгоды от складывающихся ситуаций посредством скоординированных действий по руководству и управлению в отношении рисков.
В настоящее время в мировой практике имеет место переход к новой парадигме риск-менеджмента, предусматривающей комплексное рассмотрение рисков всех подразделений и всех направлений деятельности компании. В соответствии с этим риск-менеджмент перестает быть функцией отдельных специалистов (финансистов, маркетологов, производственников и т. д.) и выходит на стратегический уровень высшего руководства компании, приобретая системный характер. Свидетельством этому является включение в международные стандарты на системы менеджмента требований необходимости управления рисками.
В процессе управления рисками главный вопрос заключается в том, как определить, какие конкретные виды рисков заслуживают наибольшего внимания. Как в условиях ограниченных ресурсов выявить, какие риски должны иметь высший приоритет?
Матрица рисков является инструментом оценки рисков, который предполагает некоторую форму категорирования рисков. Она, имея определенный диапазон по осям последствий и частот, информирует руководителя, принимающего решения, о величине риска, о том, какие потери в него вовлечены. Матрица рисков помогает руководителю представить в унифицированном формате риски, находящиеся в зоне его ответственности, подготовиться и принять более верные решения.
|
|
|
Анализ риска представляет собой процесс систематического использования имеющейся информации для оценивания риска. Используемая информация может включать данные накопленного опыта деятельности компании, теоретические расчеты, результаты анализа суждений специалистов, руководителей и других причастных лиц. При анализе риска может быть использован качественный или количественный подход.
Качественный подход базируется на чувственном восприятии результатов деятельности и представляет собой профессиональное суждение о вероятности наступления рискового события и его негативных последствиях. При этом используются практика и накопленный опыт, консультирование, анкетные опросы и экспертные методы оценки.
Одним из распространенных инструментов экспертных методов оценки является матрица рисков, с помощью которой участники анализа оценивают вероятность наступления рискового события, его последствия и уровень риска.
Количественная оценка рисков является наиболее точной и применяется в случаях, когда исследуемые нежелательные события и связанные с ними риски можно сопоставить с конечными количественными значениями, выраженными в деньгах, процентах, времени, человеко-ресурсах и других измеряемых величинах. Такой подход позволяет получить конкретные значения уровня риска, которые будут сопоставимы в пределах выбранной количественной шкалы.
Учитывая низкую точность качественных методов оценки риска, представляет интерес применение матрицы рисков для представления результатов количественной оценки риска. Поэтому в настоящих Методических рекомендациях будут рассмотрены подходы и методы построения матрицы рисков, удовлетворяющей строгим требованиям представления количественной оценки риска.
Область применения
Настоящие «Методические рекомендации по построению матрицы рисков» (далее – Методические рекомендации, МР) определяют порядок построения матриц рисков, применяемых для представления результатов оценки рисков, которые связаны с функционированием железнодорожного транспорта.
|
|
|
Настоящие МР предназначены для применения подразделениями центрального аппарата ОАО «РЖД», а также филиалами и структурными подразделениями холдинга «РЖД», на которые возложены функции оценки рисков.
Настоящие МР применимы в качестве формализованного аппарата для реализации алгоритмов автоматизированного построения матрицы рисков.
Нормативные ссылки
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска.
ГОСТ Р 51901.1-2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем.
ГОСТ Р 54505-2011 Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте.
Термины и определения
анализ риска: Систематическое использование информации для определения источников и количественной оценки риска.
Примечание – Анализ риска обеспечивает базу для оценивания риска, мероприятий по снижению риска и принятия риска.
[ГОСТ Р 51901.1-2002, статья 2.6]
вероятность: Мера возможности появления события, выражаемая действительным числом из интервала от 0 до 1, где 0 соответствует невозможному, а 1 – достоверному событию.
Примечание – ГОСТ Р 50779.10 дает математическое определение вероятности: «действительное число в интервале от 0 до 1, относящееся к случайному событию». Число может отражать относительную частоту в серии наблюдений или степень уверенности в том, что некоторое событие произойдет. Для высокой степени уверенности вероятность близка к единице.
[ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 [1], статья 3.6.1.4]
вид риска: Разновидность риска, классифицируемая по роду опасности, сферам проявления, возможности предвидения, источникам возникновения (видам нежелательных событий), характеру проявления во времени и другим критериям.
график рисков: График в координатах «частота-последствия», где по оси ординат откладываются значения частот нежелательного события, а по оси абсцисс – значения удельного размера последствий от возникновения данного события.
|
|
|
диапазон значений шкалы частот (шкалы последствий, шкалы рисков): коэффициент, на который отличаются максимальное и минимальное значения частоты (последствий, уровня риска) в данной матрице рисков.
допустимый уровень риска: Уровень риска, который приемлем при данных обстоятельствах на основании существующих в текущий период времени ценностей в обществе.
интервал наблюдения: Интервал времени, в течение которого осуществляют регистрацию возникновений нежелательного события данного вида, а также последствий (ущерба) от каждого его возникновения.
категория рисков: Условное наименование и обозначение цветовым кодом областей значений рисков (по ГОСТ Р 54505 предусматривается 4 категории – риск, не принимаемый в расчет (зеленый); допустимый риск (желтый); нежелательный риск (оранжевый); недопустимый риск(красный)).
качественная оценка (частот, последствий, уровня риска): Применение в процессе оценки риска качественного (например, в категориях «низкий», средний», «высокий») выражения уровня риска и/или частоты и/или удельного размера последствий.
количественная оценка (частот, последствий, уровня риска): Применение в процессе оценки риска количественного выражения уровня риска и/или частоты и/или удельного размера последствий.
критерии риска: Совокупность факторов, по сопоставлению с которыми оценивают значимость риска.
[ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009, статья 3.3.1.3]
Примечание – Критерии риска могут включать в себя сопутствующие стоимость и выгоды, законодательные и обязательные требования, социально-экономические и экологические аспекты, озабоченность причастных сторон, приоритеты и другие затраты на оценку.
масштаб шкалы частот: коэффициент, на который отличаются верхняя и нижняя граница каждого интервала частот в данной матрице рисков.
масштаб шкалы последствий: коэффициент, на который отличаются верхняя и нижняя граница каждого интервала последствий в данной матрице рисков.
масштаб шкалы рисков: коэффициент, на который отличаются верхняя и нижняя граница каждой области значений риска в данной матрице рисков.
|
|
|
масштаб частот ячейки матрицы рисков: коэффициент, на который отличаются максимальное и минимальное значения частоты в ячейке.
масштаб последствий ячейки матрицы рисков: коэффициент, на который отличаются максимальное и минимальное значения последствий в ячейке.
масштаб рисков ячейки матрицы рисков: коэффициент, на который отличаются максимальное и минимальное значения уровня риска в ячейке.
матрица рисков: Инструмент, позволяющий ранжировать и отражать риски путем определения уровней частот и тяжести последствий.
Примечание – Термин приведен в соответствии с Руководством ИСО 73:2009, статья 3.6.1.7.
нежелательное событие: событие, связанное с функционированием железнодорожного транспорта или объектом инфраструктуры (подвижного состава), которое привело (или, по опыту наблюдений, потенциально может привести) к возникновению негативных последствий – причинению вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу, репутации компании и т.п.
оценивание риска: Процесс сравнения оцененного риска с данными критериями риска с целью определения значимости риска.
[ГОСТ Р 51901.1-2002, статья 2.10]
оценка величины риска: Процесс присвоения значений вероятности и последствий риска.
Примечание – Оценка величины риска может рассматривать стоимость, выгоды, озабоченность участвующих сторон и другие переменные, рассматриваемые при оценивании риска.
[ГОСТ Р 51901.1-2002, статья 2.9]
оценка риска: Общий процесс анализа риска и оценивания риска.
[ГОСТ Р 51901.1-2002, статья 2.7]
поле ячеек матрицы рисков: основная часть матрицы рисков, состоящая из m x n ячеек, где m, n – количество интервалов шкалы частот и последствий соответственно, и, при условии количественной оценки риска, являющаяся отображением части координатной плоскости с логарифмической системой координат, где по оси ординат откладываются значения частот нежелательного события, а по оси абсцисс – значения удельного размера последствий от возникновения данного события.
полуколичественная оценка (частот, последствий, уровня риска): Применение в процессе оценки риска полуколичественного (например, балльного) выражения уровня риска и/или частоты и/или удельного размера последствий.
последствие: Результат воздействия события на объект.
[ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009, статья 3.6.1.3]
Примечания:
1. Результатом события может быть одно или более последствий.
2. Последствия могут быть ранжированы от позитивных до негативных. Однако применительно к аспектам безопасности последствия всегда негативные.
|
|
|
3. Последствия могут быть выражены качественно или количественно.
размерность матрицы рисков (размерность поля ячеек матрицы рисков): количество интервалов m шкалы частот и n шкалы последствий, соответствующее количеству ячеек матрицы рисков по вертикали и по горизонтали, которые образуют поле m x n ячеек.
риск: Сочетание вероятности события и его последствий.
Примечание – Термин «риск» обычно используется тогда, когда существует хотя бы возможность негативных последствий.
[ГОСТ Р 51901.1-2002, статья 3.1.1]
событие: Возникновение или изменение определенных обстоятельств.
Примечание – Термин приведен в соответствии с Руководством ИСО 73:2009, статья 3.5.1.3.
точка риска: Отображаемая в одномерной или двумерной (график рисков, матрица рисков) системе координат точка, соответствующая уровню риска.
удельный размер последствий: среднее значение размера последствий от нежелательных событий данного вида, произошедших за интервал наблюдения (размер последствий на одно событие).
уровень риска: Масштаб риска или совокупности рисков, который характеризуется определенным сочетанием последствий и вероятности их возникновения.
Примечание – Термин приведен в соответствии с Руководством ИСО 73:2009, статья 3.6.1.8.
частота: Количество событий или их последствий за определенный период времени.
[ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009, статья 3.6.1.5]
шкала частот: Упорядоченный ряд интервалов значений, соответствующих последовательным значениям частоты возникновения нежелательного события данного вида (количества событий за интервал наблюдения).
шкала последствий: Упорядоченный ряд интервалов значений, соответствующих последовательным значениям удельного (среднего на одно событие) размера последствий возникновения нежелательного события данного вида за интервал наблюдения.
шкала рисков: Упорядоченный ряд интервалов значений, соответствующих последовательным значениям уровня риска, связанного с нежелательным событием данного вида, за интервал наблюдения.
ячейка матрицы рисков: элемент, составляющий поле ячеек матрицы рисков и представляющий собой прямоугольник, который закрашивается цветом, соответствующим цветовому коду той области значений риска, к которой он относится.
Основные положения
Целью проведения работы является установление унифицированного порядка построения матрицы рисков и описание методов ее формирования, выбора масштаба, начальных и конечных значений шкал рисков, частот и последствий, а также вспомогательных элементов.
Результаты работы позволят повысить объективность данных, представляемых для поддержки принятия управленческих решений по рискам за счет обоснованного формирования параметров матрицы рисков с применением числовых значений, полученных на этапе анализа рисков.
Виды оценок риска
Как известно, уровень риска может быть оценен количественно, полуколичественно или качественно [2]. При этом очевидно, что самой точной является его количественная оценка. Для получения количественной оценки риска требуется, чтобы значения частот и последствий, относящиеся к нежелательному (рисковому) событию также были выражены количественно.
С целью обеспечения наилучшей точности представления результатов оценки риска, построение матрицы рисков в рамках настоящих МР ориентировано на количественную оценку риска.
Допущение 1 – При рассмотрении теоретических положений по построению матрицы рисков считается, что все параметры, относящиеся к определению уровня риска (частота, удельный размер последствий, уровень риска) имеют количественную оценку.
В случае, когда отсутствует количественная оценка (такая ситуация иногда возникает в отношении оценки последствий нежелательного события и, практически, чрезвычайно редко – в отношении оценки частоты его возникновения), параметры матрицы рисков могут быть изменены путем несложного перехода от количественной шкалы к шкале полуколичественной (например, балльной) или качественной. Данные варианты будут рассмотрены ниже.
Определение уровня риска и его размерность
Согласно ГОСТ Р 54505, уровень R риска, связанного с определенным нежелательным событием, оценивается функционалом FR от двух параметров – частоты f (или вероятности p) возникновения нежелательного события и величины его последствий c:
 ,  .
|
Следует отметить, что здесь c является удельной величиной, характеризующей среднее значение величины последствий на одно событие.
В соответствии с ГОСТ Р 54505, величины f и c определяются на этапе анализа риска, который включает анализ частот и анализ последствий. Процедуры анализа риска рассмотрены в методических документах, например [2, 3, 4].
В подавляющем большинстве практически применимых случаев данный функционал FR представляет собой произведение частоты f (или вероятности p) возникновения нежелательного события и величины его последствий c, поэтому:
 ,  .
| (1) |
Выражения (1) в настоящих МР принимаются для оценки уровня риска, при этом чаще всего используется частота нежелательного события, поскольку в ряде случаев (например, когда за интервал наблюдения может произойти различное количество событий) вероятностная оценка всех возможных состояний затруднительна.
Следует подчеркнуть, что определение уровня R риска выполняют для заданного интервала наблюдения (например, 1 год) значение f частоты выражается количеством нежелательных событий за данный интервал (или оценивают вероятность p того, что хотя бы одно (или определенное количество) событий возникнет за интервал наблюдения), а значение c последствий представляет собой отношение суммарных последствий от данного события за интервал наблюдения к их количеству за этот интервал.
|
|
|
