 |
Принципы формирование кредитного портфеля коммерческого банка и оценка имущества заемщика
|
|
|
|
РЕФЕРАТ
Данная дипломная работа содержит 128 страниц, 8 рисунков, 23 таблицы и 5 приложений.
Ключевые слова: кредит, кредитный портфель, формирование кредитного портфеля, оценка стоимости имущества, множественная линейная регрессия, максимизация ожидаемого дохода банка, минимизация дисперсии кредитного портфеля.
Объект исследования: Отделение Сберегательного банка №1801 г. Каменска-Шахтинского Ростовской области (ОСБ №1801).
Цель работы: разработка математических моделей формирования кредитного портфеля банка на основе оценки стоимости имущества заемщика.
Методы исследования и использованные средства: теория вероятностей, методы математической статистики, множественная линейная регрессия, теория формирования инвестиционных портфелей, дискретная оптимизация.
Полученные результаты: разработана модель цены на жилую недвижимость в г. Каменск-Шахтинский, рассчитан кредитный портфель ОСБ №1801.
Рекомендации по внедрению: разработанные модели могут использоваться при формировании кредитного портфеля коммерческого банка.
Эффективность: применение разработанной методики может снизить риск при принятии решении о реализации того или иного инвестиционного проекта.
ABSTRACT
The creating of credit portfolio based on price valuation of borrower’s property for commercial banks is considered in this work.
Methods of mathematical statistics for price valuation of borrower’s property are used.
Mathematical models for creating of credit portfolio are designed. These models include requirements of Bank of Russia. The first model maximizes a bank’s expected return. The second model minimizes credit risk with given bank’s expected return. Both models are static non stochastic integer models with linear restrictions.
The model for price valuation of borrower’s property (apartments) based on multiple linear regression model is designed with using StataCorp Stata 10 application. Calculations for credit portfolio for Branch #1801 of Sberbank are made with using Microsoft Office Excel 2007.
|
|
|
Содержание
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………5
1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ЗАЕМЩИКА………………………………………………………………………9
1.1 Кредитный портфель банка и его формирование……………..……..9
1.2 Оценка кредитоспособности заемщика………………………...……17
1.3 Оценка стоимости имущества заемщика……………………………30
2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ЗАЕМЩИКА………………..…….…………46
2.1 Математические модели формирования кредитного портфеля банка……………………………………………………………….………46
2.2 Математические модели и методы, применяемые в оценке стоимости имущества заемщика…………………………………………50
2.2.1 Оценка стоимости имущества заемщика………...…………50
2.2.1.1 Использование статистических методов в процессе оценки имущества заемщика ………….…………...………50
2.2.1.2 Основные статистические характеристики………..51
2.2.1.3 Классификация данных. Кластерный анализ…...…55
2.2.1.4 Корреляционный анализ…………………………….57
2.2.1.5 Регрессионный анализ в оценке стоимости имущества заемщика ……………………………….………59
2.2.1.6 Проверка адекватности модели…………………….62
2.2.1.7 Временные ряды……………………………..………64
2.3 Математические модели формирования кредитного портфеля на основе оценки стоимости имущества заемщика…………………..……69
2.3.1 Целевая функция для задачи формирования кредитного портфеля коммерческого банка…………………………...………70
2.3.2 Ограничения для задачи формирования кредитного портфеля…………………………………………………………….72
2.3.2.1 Ограничения по суммарной величине выдаваемых кредитов по группам качества……………………….……..72
2.3.2.2 Ограничения по обязательным резервам банка.…..72
2.3.1.3 Ограничение по средствам банка…………………..74
|
|
|
2.3.1.4 Выполнение требований Центрального банка РФ об обязательных нормативах……………………………….….74
3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И РАСЧЕТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА…………….……79
3.1 Оценка стоимости жилой недвижимости…………………..……….79
3.2 Расчет кредитного портфеля ОСБ №1801……………..……………85
4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………..….……93
4.1 Безопасность работы в экономическом отделе: анализ негативных факторов……….…………………………………………………..………93
4.1.1 Микроклимат……………………………………....…………93
4.1.2 Шум и вибрация………………………………………...……95
4.1.3 Электромагнитное и ионизирующее излучения…...………96
4.2 Обеспечение безопасности на рабочем месте……………....………97
4.2.1 Расчет искусственного освещения……….…………..……104
4.3 Чрезвычайные ситуации………………………………….…………106
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………..…………….117
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………….….…………….120
Приложение 1…………………………………………………..………………124
Приложение 2…………………………………………………..………………126
Приложение 3……………………………………………………..……………126
Приложение 4………………………………………………………..…………127
Приложение 5………………………………………………………..…………128
ВВЕДЕНИЕ
Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы. Эта сфера динамично развивается и сегодня.
Длительное время банки были государственными органами и выступали одной из “несущих конструкций” административно-командной системы управления экономикой. В результате организация банковского дела в стране утратила традиции и опыт российских банков. Сегодня, строя рыночную экономику мы вынуждены в короткие сроки выйти на уровень современного мирового уровня организации банковского дела.
Коммерциализация отечественной банковской системы, обострение конкуренции между финансовыми институтами влекут за собой необходимость познания и применения на практике позитивного опыта, который накоплен банками в развитых странах.
|
|
|
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы.
Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. Главная задача реформы максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений.
Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений.
Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса.
Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.
Отметим, что именно кредитная деятельность – эта та деятельность, ради которой банк и создается как кредитная организация. И хотя с течением времени банки, безусловно, расширяют комплекс оказываемых услуг, именно доходы от кредитных операций остаются для них основным источником получения прибыли.
Актуальность вопросов банковского кредитования в современных условиях связана с несколькими факторами.
Во-первых, успешное осуществление кредитных операций приводит к получению банками прибыли, способствующей повышению надежности и устойчивости кредитной организации.
|
|
|
Во-вторых, банковскому кредиту присуще важное достоинство, заключающееся в гибком удовлетворении меняющихся потребностей заемщиков в средствах. Таким образом, в развитии системы банковского кредитования заинтересованы как сами банки, так и заемщики.
Конечно, денежные средства способны перемещаться от кредиторов к заемщикам и без посредничества банков: между хозяйствующими субъектами могут возникать эпизодические отношения по поводу предоставления займов, но при этом резко возрастают риски, потери денежных средств, отдаваемых в ссуду, общие издержки по их перемещению, так как кредиторы и заемщики не располагают полной и достоверной информацией о платежеспособности друг друга, а размер и сроки предложения денежных средств могут не совпадать с размерами и сроками потребности в них.
Банк как коммерческая организация ставит своей задачей получение прибыли, которая обеспечивает устойчивость и надежность его функционирования и может быть использована для расширения его деятельности. Но ориентация на прибыльность операций всегда связана с различными видами рисков, которые при отсутствии системы их ограничения могут привести к убыткам. Поэтому любой банк при определении стратегии своей деятельности формирует такую систему мероприятий, которая с одной стороны, направлена на получение прибыли, а, с другой стороны, максимально учитывает возможности предотвращения потерь при осуществлении банковской деятельности. Для формирования оптимального кредитного портфеля банку важно выработать соответствующую кредитную политику – правильно выбрать рыночные сегменты, определить структуру деятельности.
Успех во многом зависит от того, насколько при принятии решения о предоставлении кредита учтены факторы, влияющие на стабильность бизнеса заемщика. Несмотря на накопленный опыт и знания специалистов банка, эффективное использование качественных характеристик заемщика при оценке и мониторинге его деятельности представляет собой определенную проблему. Следовательно, представляется необходимым задуматься о мероприятиях и механизмах, которые позволят усовершенствовать существующую систему оценки кредитоспособности, а также окажут положительное влияние на конкурентоспособность банка.
Целью настоящей дипломной работы является выяснение сущности формирования кредитного портфеля коммерческого банка. В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:
- определить понятие и сущность кредитного портфеля коммерческого банка;
- охарактеризовать теоретические подходы и процесс формирования кредитного портфеля коммерческого банка;
|
|
|
- рассмотреть степень влияния и полезность математического моделирования на формирование кредитного портфеля коммерческого банка;
- изучить методику анализа кредитоспособности заемщика, а также оценку стоимости его имущества;
- рассмотреть влияние оценки стоимости имущества заемщика на формирование кредитного портфеля;
- исследовать минимизацию рисков при формировании кредитного портфелем коммерческого банка;
- провести анализ сформированного кредитного портфеля коммерческого банка на основе имеющихся расчетных данных.
Формирование и оценка кредитного портфеля является одним из основополагающих моментов в деятельности банка, позволяющим более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка.
При написании работы использовалась экономическая литература отечественных и зарубежных авторов, раскрывающая принципы и методику исследования понятия кредитного портфеля коммерческого банка, его формирования на основе кредитоспособности заемщика и оценки стоимости его имущества. В соответствии с поставленными задачами, дипломная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы и приложений.
Объектом исследование данной дипломной работы является Отделение Сберегательного банка №1801 г. Каменск-Шахтинского Ростовской области. Предметом исследование является формирование кредитного портфеля коммерческого банка.
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ЗАЕМЩИКА
|
|
|
