Тема 7 Синергетический подход в риск-менеджменте

Тема 7 Синергетический подход в риск-менеджменте

7. 1 Сущность и содержание синергетического подхода к управлению рисками

7. 2 Перспективы применения основных принципов синергетики к исследованию рисков предприятий торговли

7. 1 Сущность и содержание синергетического подхода к управлению рисками

На современном этапе развития рыночных отношений, когда предприятия осуществляют свою деятельность в условиях нестабильного социально-экономического окружения, многие понимают необходимость быстрых изменений в управлении, в том числе в элементах риск-менеджмента. Однако для некоторых руководителей становится очевидным, что уровни рисков и размеры ущербов можно снизить только общими усилиями подразделений предприятия, применяя комплекс методов анализа, оценки и управления рисками. Это приводит к необходимости реализации системных решений.

Кроме того, признание риск-менеджмента открытой, самоорганизующейся, развивающейся системой, приводит к необходимости применения синергетического подхода к его изучению и совершенствованию.

Предполагается, что роль и значение риск-менеджмента в первой половине ХХІ века сильно возрастет; это связано с развитием научно-технического прогресса, применением технологий, систем расчетов, методов экономико-математического моделирования, применением методов исследования естественной природы к социально-экономическим системам и пр.

Синергетика как теория нестационарных, эволюционирующих структур имеет под собой сегодня значительную основу в виде результатов нелинейного анализа, математического моделирования, вычислительного эксперимента и т. д., однако из-за сложности концептуального и математического аппарата нелинейной динамики, недостаточной разработанности самого методологического инструментария теории самоорганизации, трансформация методологических принципов синергетики в область методологии экономической науки носит больше теоретический, нежели практический характер.

Выделяют следующие принципы синергетики:

1. Принцип баланса хаоса и порядка. Любой эволюционный процесс выражен чередой смен условных состояний порядка и хаоса в системе, которые соединены фазами перехода к хаосу (гибели параметра порядка) и выхода из хаоса (самоорганизации). Риск-менеджмент подвержен волновым циклам хаоса и порядка, которые имеют некоторую аналогию с циклами экономической активности. При этом стремление к установлению порядка (некоторой тоталитарности) вызывает стагнацию риск-менеджмента.

2. Принцип незамкнутости (открытости). Для того, чтобы в сложных системах происходили процессы самоорганизации, они должны быть открытыми, в них должны происходить постоянные притоки и оттоки вещества и энергии из внешней среды. Риск-менеджмент является открытой системой, в которой постоянно циркулируют потоки денег, ресурсов, информации и прочие, которая постоянно обменивается этими потоками с другими сопряженными системами.

3. Принцип когерентности (эффективности взаимодействия). От эффективного взаимодействия элементов внутри риск-менеджмента, его взаимодействия с внутренней и внешней средой предприятия зависит развитие и самого риск-менеджмента и хозяйствующего субъекта в целом. Именно когерентное поведение (совместное действие) элементов диссипативных структур (диссипативная структура – структура, возникающая в открытых, неравновесных системах) является катализатором процесса самоорганизации.

4. Принцип неустойчивости (неравновесия). Внутренние взаимодействия элементов в открытых системах порождают их активность, неустойчивость, неравновесность. С точки зрения синергетической экономики, эволюционной экономической системы, которая всегда была бы устойчива, не существует. Процессы самоорганизации могут протекать только в неравновесных системах и имеют необратимый характер. Необратимость выступает в виде накопления и хранения экономического опыта, воплощенного в знаниях, навыках, традициях, поэтому оно уже не в состоянии вернуть вспять и повторить пройденное или выбрать иной путь развития.

5. Принцип нелинейности. Неравновесные системы в сочетании с необратимостью протекающих процессов порождает нелинейность системы. Нелинейность системы заключается в том, что ее реакция на изменение внешней и внутренней среды не пропорциональна этому изменению. Это происходит прежде всего из-за сложности риск-менеджмента как системы, различных внешних воздействий и изменений характера взаимодействия в самом риск-менеджменте при изменении его состояния, а также наличия человеческого фактора. Практически все внешние связи риск-менеджмента обладают нелинейными характеристиками.

Таким образом, в риск-менеджменте присутствуют хаос и порядок, открытость и нелинейность, самоорганизация и когерентность, что приводит не только к возможности, но и необходимости применения к его исследованию и построению того концептуального понятийного аппарата, который разработан в синергетике (социосинергетике, синергетической экономике).