 |
3.4 Количественный и качественный подход к анализу рисков
|
|
|
|
3. 4 Количественный и качественный подход к анализу рисков
Анализ риска состоит в систематическом выявлении рисков, характерных для данного предприятия, и изучении факторов, вызывающих риск (объективных факторов) и оказывающих влияние на степень его реализации (субъективных факторов), а также побочных эффектов и последствий, которые могут иметь место при реализации той или иной альтернативы, содержащей риск или множество рисков. Предприятию торговли в процессе анализа риска необходимо применять два взаимосвязанных подхода качественный и количественный.
На практике чаще всего к анализу риска применяется качественный подход, который основан на субъективном анализе риска. Качественный подход применяется тогда, когда требуется скорейшее принятие решения и нет времени на поиск формализованных моделей. При качественном подходе выявляемые риски можно разделить на следующие классы:
1) высокий, средний, низкий;
2) приемлемый полностью, частично приемлемый, неприемлемый;
3) допустимый, критический, катастрофический.
Анализировать риски можно с двух противоположных сторон:
во-первых, выявление риска и его возможных ближайших и отдаленных последствий посредствам комплексного системного анализа всего предприятия (дособытийный анализ риска);
во-вторых, когда рисковое событие произошло, имеется количественный размер убытков и необходимо выяснить причины его появления, факторы, повлиявшие на его развитие и возможные отдаленные последствия (послесобытийный анализ риска).
В случае послесобытийного анализа риска существует необходимость применения количественного подхода, но как правило качественный и количественные подходы тесно взаимосвязаны и их трудно разделить на самостоятельные части общего процесса анализа рисков.
|
|
|
Таким образом, качественный и количественный подходы к анализу риска способствуют всеобъемлющему выявлению риска, влияющих на него факторов, ближайших и отдаленных последствий и побочных эффектов.
Тема 4 Оценка рисков: подходы и методы
4. 1 Процесс оценки риска предприятия торговли.
4. 2 Субъективный и объективный подходы к оценке рисков.
4. 3 Методы количественной и качественной оценки риска.
4. 1 Процесс оценки риска предприятия торговли
Под процессом оценки риска понимаются сопоставления вариантов предлагаемых решений с учетом возможных выгод и потерь.
Методологический подход к оценке риска предполагает применение совокупности методов и комплекса мероприятий, которые можно разделить на следующие этапы:
1. Использование данных анализа риска. Включает составление перечня результатов анализа с целью их определения и классификации, а также отбор и ранжирование альтернатив решения.
2. Оценка конкретного вида риска с использованием различных методов, с учетом количественного и качественного аспекта.
3. Определение финансовой состоятельности коммерческой сделки и экономической целесообразности.
4. Установка допустимого уровня риска и оценка отдельных коммерческих сделок по выбранному уровню риска с учетом других сделок и проектов.
5. Применение результатов оценки рисков в процессе принятия решений.
Таким образом, сущность оценки риска заключается в проведении многокритериального сравнения и выбора альтернативы (варианта) решения, наиболее отвечающей интересам лица или группы лиц, принимающих решение.
Первый этап процесса оценки риска совпадает с конечным этапом процесса анализа риска, а его конечный этап совпадает с первым этапом процесса управления рисками. Данные процессы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, в реальности очень трудно отделить одно от другого.
|
|
|
Исходными данными для оценки риска торговых предприятий служат:
· информация (данные), полученная в результате анализа риска в виде количественных оценок, относящихся к каждой из предполагаемых альтернатив;
· экономические и другие данные, относящиеся к затратам на осуществление каждой из альтернатив и предполагаемым выгодам.
Сложность оценки конкретного вида риска предприятия торговли обусловлена неразработанностью методик; противоречивостью объективных и личностных оценок, количественных и качественных характеристик; множеством факторов внутренней и внешней среды предприятия, оказывающих влияние на возникновение и реализацию рисов; сложностью и многоаспектностью исследуемого предмета.
Одним из наиболее приемлемых подходов к оценке рисков, который может использоваться на практике, является интегральная оценка риска, включающая два взаимосвязанных аспекта: количественный и качественный.
Количественная оценка риска – это численное определение его размеров. Оптимальным в ситуации риска, с точки зрения количественного подхода, является вариант, отвечающий следующим требованиям:
ü решение, принимаемое в ситуации риска должно оцениваться с позиции вероятности достижения предполагаемого результата, неудачи и возможного отклонения от цели;
ü оптимальным будет решение, обеспечивающие для данных условий достижение нужного результата при минимальных затратах;
ü оптимальность выбранного решения зависит от времени, затрачиваемого на выбор данной альтернативы.
Качественная оценка риска также включает несколько аспектов:
· во-первых, необходимо сравнивать предполагаемые положительные результаты с возможными отрицательными последствиями;
· во вторых, необходимо выявлять вероятное воздействие анализируемых альтернатив на решения, которые будут приняты в будущем;
· в–третьих, необходимо выявить вероятное воздействие анализируемых альтернатив на интересы людей, которых они затрагивают;
· в-четвертых, необходимо учитывать, что факт риска и стремление к его преодолению является катализатором творческого потенциала личности.
|
|
|
Таким образом, интегрированная оценка риска позволяет из многих вариантов выбрать решение с обоснованным уровнем риска.
Это вариант, обеспечивающий для данных условий достижение нужного результата с меньшими совокупными затратами и учет интересов всех участников рисковой деятельности, выбранный в оптимальные временные сроки на основе сравнения предполагаемых практических выгод с возможными отрицательными последствиями.
|
|
|
