 |
30. Принципы спецификации эконометрических моделей
|
|
|
|
30. Принципы спецификации эконометрических моделей
Первый принцип спецификации- Модель появляется в результате перевода на математический язык (математической формализации) известных закономерностей поведения объекта
Второй принцип спецификации модели- количество уравнений в модели равно количеству эндогенных переменных, участвующих в модели
Третий принцип спецификации модели- заключается в необходимости учета влияния времени на значения переменных.
Четвертый принцип спецификации модели- необходимость учета в моделях влияние случайных возмущений
Классификация переменных эконометрических моделей.
Переменные модели, значения которых формируются внутри модели в результате взаимодействия с другими переменными, называются эндогенными ( зависимыми, внутренними).
Переменные модели, значения которых формируются вне модели, называются экзогенными (независимые, внешние).
Переменная модели, отнесенная к предшествующим моментам времени, называется лаговой. Лаговыми могут быть, как эндогенные, так и экзогенные переменные.
Переменные модели, отнесенные ко времени называются датированными (от слова «дата»).
Все экзогенные и лаговые эндогенные переменные образуют группу предопределенных переменных
Классификация моделей и их формы.
Модели, в состав которых входят только текущие эндогенные переменные, называют замкнутыми (закрытыми).
Модели, в составе которых присутствует хотя бы одна предопределенная переменная, называется открытой.
Спецификация моделей может быть представлена в двух формах: структурной или приведенной.
Форма модели называется структурной, если хотя бы одно из ее уравнений содержит более одной текущей эндогенной переменной.
|
|
|
Компактная запись структурной формы 
Форма модели называется приведенной, если в ее уравнениях каждая текущая эндогенная переменная выражена через предопределенные.
От структурную форму модели всегда можно однозначно преобразовать в приведенную. Обратное неверно: не всегда от приведенной формы модели можно перейти к структурной. Структурная форма модели, как правило, появляется на этапе спецификации, в уравнениях отражаются закономерности взаимодействия переменных. В структурной форме чаще всего удобно анализировать поведение экономического объекта. Правило преобразования
структурной формы модели в приведенную:
31. Проверка статистических гипотез, Оценка статистической значимости параметров уравнения множественной регрессии
Проверка статистических гипотез является одной из основных задач математической статистики.
Объективной основой проверки истинности/ложности статистической гипотезы 
о случайно переменной может служить только ее значения, полученные в результате наблюдений.
Порядок действий при проверке статистических гипотез можно представить в виде след алгоритма:
Шаг 1. Формулируется основная статистическая гипотеза. Формулировка делается, как в описательной форме так и в математическом виде
Шаг 2. Искусственно созадется случайная переменная z, тесто связанная с выдвинутой гипотезой и известным законом распределения 
Закон распределения случайной переменной, которая содержится в сформулированной основной гипотезе, может быть неизвестен, а, следовательно, ничего нельзя сказать о ее поведении. Поэтому создается случайная переменная, о поведении которой можно судить по ее закону распределения.
Шаг 3. Задается значение доверительной вероятности 
|
|
|
Областро определения созданной случайной переменной z разбивается на две непересекающихся области: область, где выдвинутая гипотеза 
принимается 
, и область, где основная гипотеза отклоняется 
Разбиение области определения созданной случайно переменной осуществляется таким образом, чтобы оказалось справедливым равенство:
Шаг 4. Проверяется появление случайного события 
если событие появилось, то гипотеза 
принимается как непротиворечащая опытным данным, если оно не появилось, то гипотеза 
отклоняется
Случайную переменную z называеют статистикой критерия гипотезы .
|
|
|
